PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с ADAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и ADAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-6.64%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.

TFAFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-5.47%
1 год
10.11%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с QRPRXTFAFX с JAAAXTFAFX с ARBIXTFAFX с GAAVX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий TFAFX и ADAIX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

TFAFX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

4.19

-3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

6.86

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.06

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

9.83

-8.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

37.48

-34.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

4.19

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.19

-0.77

Корреляция

Корреляция между TFAFX и ADAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и ADAIX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и ADAIX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-14.75%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-0.64%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-7.40%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-0.31%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.85%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.17%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и ADAIX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

0.38%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

1.11%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

1.54%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

2.69%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

4.33%

+10.15%