PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEXN с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

TEXN и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEXN и THLV

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 6.72%.

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий TEXN и THLV

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

TEXN vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.85

+1.03

Корреляция

Корреляция между TEXN и THLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и THLV

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TEXN и THLV

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEXNTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.15%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.46%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.75%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и THLV

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEXNTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

11.29%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

11.80%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

11.80%

+3.02%