PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с THLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 18.38% for THLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.20%.

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.82%
1 месяц
1.23%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.38%
3 года*
12.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и THLV

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.20%7.42%

Correlation

The correlation between TEXN and THLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов TEXN и THLV

Секторы
TEXN
THLV

Энергетика

32.3%
17.5%

Технологии

20.6%
18.1%

Промышленность

16.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
15.7%

Недвижимость

3.9%
13.9%

Финансовые услуги

3.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.7%
13.7%

Здравоохранение

2.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
13.7%

Сырьевые материалы

0.7%
11.9%

Энергетика

TEXN
32.3%
THLV
17.5%

Технологии

TEXN
20.6%
THLV
18.1%

Промышленность

TEXN
16.3%
THLV
13.2%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
THLV
15.7%

Недвижимость

TEXN
3.9%
THLV
13.9%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
THLV
13.4%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
THLV
0.2%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
THLV
13.7%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
THLV
13.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
THLV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTI

Доходность на риск

TEXN vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.24

—

TEXN vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и THLV

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.15%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.66%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.35%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-3.74%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и THLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

10.29%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

11.81%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

11.81%

+2.69%

Сравнение комиссий TEXN и THLV

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и THLV

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and THLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 18.38% for THLV. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.40% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and THOR. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.64% for THLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор