PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 11.14% for SELV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и SELV

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%5.66%

Correlation

The correlation between TEXN and SELV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов TEXN и SELV

Секторы
TEXN
SELV

Энергетика

32.3%
4.3%

Технологии

20.6%
21.4%

Промышленность

16.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.9%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Финансовые услуги

3.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.8%

Коммунальные услуги

2.7%
7.6%

Здравоохранение

2.7%
17.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
12.3%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Энергетика

TEXN
32.3%
SELV
4.3%

Технологии

TEXN
20.6%
SELV
21.4%

Промышленность

TEXN
16.3%
SELV
7.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
SELV
4.9%

Недвижимость

TEXN
3.9%
SELV
0.1%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
SELV
4.8%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
SELV
15.8%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
SELV
7.6%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
SELV
12.3%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

TEXN vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.18

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.74

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.89

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

5.03

+7.39

TEXN vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и SELV

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-13.73%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-5.92%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.37%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и SELV

Текущая волатильность для iShares Texas Equity ETF (TEXN) составляет 3.97%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TEXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.60%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.67%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

9.53%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

11.95%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

11.95%

+2.51%

Сравнение комиссий TEXN и SELV

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и SELV

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and SELV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.41% for TEXN.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.15% for SELV.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор