PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и SCHX

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%12.55%

Correlation

The correlation between TEXN and SCHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов TEXN и SCHX

Секторы
TEXN
SCHX

Энергетика

36.1%
3.4%

Промышленность

16.9%
8.5%

Технологии

15.5%
37.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.7%

Недвижимость

4.2%
2.0%

Финансовые услуги

4.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Энергетика

TEXN
36.1%
SCHX
3.4%

Промышленность

TEXN
16.9%
SCHX
8.5%

Технологии

TEXN
15.5%
SCHX
37.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
SCHX
9.7%

Недвижимость

TEXN
4.2%
SCHX
2.0%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
SCHX
9.9%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
SCHX
10.3%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
SCHX
2.6%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
SCHX
4.5%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

TEXN vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.85

+1.90

Просадки

Сравнение просадок TEXN и SCHX

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-34.33%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.27%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.97%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.98%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.12%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.14%

-3.98%

Сравнение комиссий TEXN и SCHX

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и SCHX

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and SCHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN and SCHX have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор