Сравнение TEXN с IBIT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs -46.35% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | 8.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -15.37% |
Correlation
The correlation between TEXN and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TEXN
IBIT
Сравнение TEXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.87 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -1.40 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и IBIT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -53.30% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -53.30% | +46.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -48.95% | +43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -17.71% | +16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 33.14% | -30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и IBIT
Текущая волатильность для iShares Texas Equity ETF (TEXN) составляет 3.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что TEXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.89% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 34.83% | -24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 44.38% | -29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 49.92% | -35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 49.92% | -35.46% |
Сравнение комиссий TEXN и IBIT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и IBIT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs -46.35% for IBIT. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for IBIT.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.25% for IBIT.
TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор