Сравнение TEXN с IBIT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs -43.08% for IBIT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
TEXN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.99%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $69.37K | $62.99K | $79.18K |
Сравнение доходности по годам TEXN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.41% | 8.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -15.37% |
Correlation
The correlation between TEXN and IBIT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TEXN
IBIT
Сравнение TEXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.81 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | -1.23 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и IBIT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.81% | -53.30% | +44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -53.30% | +44.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -48.46% | +43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -18.39% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 35.07% | -32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и IBIT
Текущая волатильность для iShares Texas Equity ETF (TEXN) составляет 4.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что TEXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.34% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 33.03% | -22.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 44.38% | -29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 49.50% | -34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 49.50% | -34.86% |
Сравнение комиссий TEXN и IBIT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и IBIT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to TEXN (4.49%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs -43.08% for IBIT. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for IBIT.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.25% for IBIT.
TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор