PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 27.37% for AVIE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и AVIE

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%8.93%

Correlation

The correlation between TEXN and AVIE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TEXN и AVIE

Секторы
TEXN
AVIE

Энергетика

32.3%
30.0%

Технологии

20.6%
0.1%

Промышленность

16.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
0.0%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Финансовые услуги

3.9%
15.0%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Здравоохранение

2.7%
26.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
17.1%

Сырьевые материалы

0.7%
9.8%

Энергетика

TEXN
32.3%
AVIE
30.0%

Технологии

TEXN
20.6%
AVIE
0.1%

Промышленность

TEXN
16.3%
AVIE
1.3%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
AVIE
0.0%

Недвижимость

TEXN
3.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
AVIE

-

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

TEXN vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.71

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.96

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.53

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

17.46

-5.04

TEXN vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и AVIE

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-12.39%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-4.97%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.28%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.96%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.57%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и AVIE

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.73%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.59%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

10.14%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.90%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

12.90%

+1.56%

Сравнение комиссий TEXN и AVIE

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и AVIE

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что сопоставимо с доходностью AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and AVIE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 27.36% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 27.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.41% for TEXN.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор