PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 22.75% for ACWI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 11.23%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и ACWI

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.23%14.32%

Correlation

The correlation between TEXN and ACWI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between TEXN and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и ACWI

Секторы
TEXN
ACWI

Энергетика

32.3%
3.5%

Технологии

20.6%
32.5%

Промышленность

16.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.5%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Финансовые услуги

3.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Здравоохранение

2.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Сырьевые материалы

0.7%
3.5%

Энергетика

TEXN
32.3%
ACWI
3.5%

Технологии

TEXN
20.6%
ACWI
32.5%

Промышленность

TEXN
16.3%
ACWI
10.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
ACWI
8.5%

Недвижимость

TEXN
3.9%
ACWI
1.6%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
ACWI
7.7%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
ACWI
2.7%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
ACWI
8.3%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
ACWI
4.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
ACWI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

TEXN vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.67

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.32

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.35

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

10.02

+2.40

TEXN vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и ACWI

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-56.00%

+49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-9.73%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.62%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-8.57%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и ACWI

iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.97% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.85%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.53%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.72%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.21%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

17.04%

-2.58%

Сравнение комиссий TEXN и ACWI

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и ACWI

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ACWI в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and ACWI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 22.75% for ACWI. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.41% for TEXN.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.32% for ACWI.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор