Сравнение TEST с EIPI
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEST charges 1.01%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности TEST и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.60%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.60% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TEST and EIPI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение TEST c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и EIPI
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -12.33% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -2.57% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -1.70% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 9.77% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 13.04% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 13.04% | +20.26% |
Сравнение комиссий TEST и EIPI
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и EIPI
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности EIPI в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 7.39% | 9.71% | 6.31% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and EIPI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
TEST has the higher dividend yield at 16.58%, compared with 7.39% for EIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для TEST и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор