PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 15.11%/yr for VUG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности TESL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%0.17%

Correlation

The correlation between TESL and VUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between TESL and VUG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и VUG

Секторы
TESL
VUG

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

TESL

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

TESL

-

VUG
17.3%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

VUG
1.5%

Энергетика

TESL

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

TESL

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

TESL

-

VUG
4.6%

Промышленность

TESL

-

VUG
3.6%

Недвижимость

TESL

-

VUG
1.0%

Технологии

TESL

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

TESL

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

TESL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.77

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.40

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.69

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

5.92

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.77

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TESL и VUG

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-50.68%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-16.53%

-39.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-22.85%

-33.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-35.61%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-1.51%

-36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-7.09%

-30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

4.71%

+26.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и VUG

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

3.83%

+20.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

12.11%

+28.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

15.84%

+41.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

22.22%

+28.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

21.44%

+28.58%

Сравнение комиссий TESL и VUG

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и VUG

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

TESL and VUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 14.14% for TESL. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.37% for VUG.

TESL tracks Actively Managed, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор