Сравнение TESL с TSLA
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 16.24%/yr for TSLA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TESL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам TESL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 5.96% |
Correlation
The correlation between TESL and TSLA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between TESL and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TESL
TSLA
Сравнение TESL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.77 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.81 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и TSLA
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -73.63% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -29.93% | -26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -53.77% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -73.63% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -13.51% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -22.73% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 12.84% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и TSLA
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 12.12% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 27.28% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 46.36% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 58.85% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 59.11% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и TSLA
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TESL and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TESL has higher volatility (24.38%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор