PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с TSLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TESL returned 8.82%/yr vs 10.99%/yr for TSLA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TESL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.14%.

TESL

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

TSLA

1 день
-5.79%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-21.41%
1 год
9.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.99%
10 лет*
40.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.14%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%6.33%

Correlation

The correlation between TESL and TSLA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between TESL and TSLA shifts across timeframes, from 0.82 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с QLCTESL с MEME
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TESL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.22

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.61

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.32

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

0.72

-1.70

TESL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и TSLA

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-73.63%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-29.93%

-26.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-53.77%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-73.63%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-22.10%

-23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-22.71%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

13.37%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и TSLA

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

14.29%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

28.36%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

44.68%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

59.03%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

59.11%

-8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и TSLA

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TESL and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TESL has higher volatility (15.88%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор