PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TESL is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, TESL returned 8.82%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TESL и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

TESL

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%0.84%

Correlation

The correlation between TESL and TDVG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between TESL and TDVG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и TDVG

Секторы
TESL
TDVG

Потребительский циклический сектор

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

19.3%

Здравоохранение

-

12.4%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
TDVG
7.2%

Сырьевые материалы

TESL

-

TDVG
2.8%

Коммуникационные услуги

TESL

-

TDVG
1.0%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

TDVG
6.9%

Энергетика

TESL

-

TDVG
5.3%

Финансовые услуги

TESL

-

TDVG
19.3%

Здравоохранение

TESL

-

TDVG
12.4%

Промышленность

TESL

-

TDVG
13.6%

Недвижимость

TESL

-

TDVG
1.6%

Технологии

TESL

-

TDVG
26.2%

Коммунальные услуги

TESL

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с QLCTESL с MEME
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TESL vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.81

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.60

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.44

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.01

-10.99

TESL vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и TDVG

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-19.20%

-49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-7.24%

-48.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-14.02%

-42.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-19.20%

-49.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-0.82%

-44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-3.73%

-33.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

1.76%

+30.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и TDVG

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

2.78%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

7.61%

+34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

9.79%

+48.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

13.92%

+37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

13.90%

+36.24%

Сравнение комиссий TESL и TDVG

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и TDVG

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and TDVG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (15.88%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.19% vs 8.82% for TESL. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.19% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Simplify and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор