PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с QWLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 9.96%/yr for QWLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности TESL и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 6.55%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%0.37%

Correlation

The correlation between TESL and QWLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.50

The correlation between TESL and QWLD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и QWLD

Секторы
TESL
QWLD

Потребительский циклический сектор

100.0%
5.0%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

22.3%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
QWLD
5.0%

Сырьевые материалы

TESL

-

QWLD
2.9%

Коммуникационные услуги

TESL

-

QWLD
9.6%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

QWLD
7.6%

Энергетика

TESL

-

QWLD
4.5%

Финансовые услуги

TESL

-

QWLD
13.8%

Здравоохранение

TESL

-

QWLD
12.6%

Промышленность

TESL

-

QWLD
8.6%

Недвижимость

TESL

-

QWLD
0.8%

Технологии

TESL

-

QWLD
22.3%

Коммунальные услуги

TESL

-

QWLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

TESL vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.77

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.55

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.24

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.70

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.77

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.69

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TESL и QWLD

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-31.89%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-7.66%

-48.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-12.40%

-43.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-22.84%

-46.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-0.56%

-37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-3.71%

-33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

1.77%

+29.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и QWLD

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

2.26%

+22.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

7.51%

+33.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

9.68%

+47.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

13.53%

+37.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

15.18%

+34.84%

Сравнение комиссий TESL и QWLD

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и QWLD

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности QWLD в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and QWLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, TESL leads with 14.14% vs 9.96% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TESL has performed better with a 14.14% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 1.84% for QWLD.

TESL tracks Actively Managed, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор