PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.00%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TESL и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

TESL

1 день
-0.65%
1 месяц
23.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-10.70%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-0.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%0.65%

Correlation

The correlation between TESL and ITOT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.63

The correlation between TESL and ITOT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и ITOT

Секторы
TESL
ITOT

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
ITOT
10.1%

Сырьевые материалы

TESL

-

ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

TESL

-

ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

ITOT
4.7%

Энергетика

TESL

-

ITOT
3.7%

Финансовые услуги

TESL

-

ITOT
12.1%

Здравоохранение

TESL

-

ITOT
9.0%

Промышленность

TESL

-

ITOT
9.5%

Недвижимость

TESL

-

ITOT
2.4%

Технологии

TESL

-

ITOT
33.8%

Коммунальные услуги

TESL

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с QLC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TESL vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 88
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.37

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.24

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.25

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

14.92

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.37

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TESL и ITOT

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-55.20%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-8.90%

-47.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-19.44%

-36.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-25.36%

-43.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.99%

-0.25%

-37.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-6.97%

-30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

1.94%

+29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и ITOT

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

2.94%

+21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

9.14%

+31.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.88%

12.19%

+44.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

17.35%

+33.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

18.26%

+31.74%

Сравнение комиссий TESL и ITOT

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и ITOT

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		23.01%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and ITOT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.42%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, TESL leads with 14.00% vs 12.80% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TESL has performed better with a 14.00% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 0.97% for ITOT.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. TESL tracks Actively Managed, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор