PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с DBE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 8.82%/yr vs 14.66%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TESL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.

TESL

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
DBE
Invesco DB Energy Fund		53.97%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%1.31%

Correlation

The correlation between TESL and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.03

The correlation between TESL and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с QLCTESL с MEME
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

TESL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.27

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.84

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.07

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.89

-7.87

TESL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и DBE

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-86.69%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-21.28%

-34.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-23.89%

-32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-38.74%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-41.55%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-57.24%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

6.42%

+26.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и DBE

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

9.37%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

31.44%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

35.27%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

29.58%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

28.34%

+21.80%

Сравнение комиссий TESL и DBE

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и DBE

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности DBE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (15.88%) compared to DBE (9.37%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 14.66% vs 8.82% for TESL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 14.66% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 2.51% for DBE.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. TESL tracks Actively Managed, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор