Сравнение TESL с BITI
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TESL returned 22.90%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TESL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -41.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TESL and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. BITI — Ранг доходности на риск
TESL
BITI
Сравнение TESL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.57 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.38 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и BITI
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -92.16% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -25.28% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -84.63% | +28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -86.41% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -68.40% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 10.16% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и BITI
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 10.76% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 34.28% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 44.15% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 52.24% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 52.24% | -1.93% |
Сравнение комиссий TESL и BITI
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и BITI
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, TESL leads with 22.90% vs -31.62% for BITI. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TESL has performed better with a 22.90% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 15.62% for BITI.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. TESL tracks Actively Managed, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор