PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 225.36%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 125.94%.


TERG

1 день
-1.30%
1 месяц
23.46%
С начала года
225.36%
6 месяцев
202.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и NRGU


Correlation

The correlation between TERG and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TERG vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TERGNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.47

0.43

+9.04

Просадки

Сравнение просадок TERG и NRGU

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-57.50%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.07%

-22.07%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-25.41%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и NRGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.78%

75.02%

+63.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.78%

89.03%

+49.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.78%

89.03%

+49.75%

Сравнение комиссий TERG и NRGU

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и NRGU

Ни TERG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TERG and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

TERG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор