Сравнение TEQLX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.55% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и VEA
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEQLX vs. VEA — Ранг доходности на риск
TEQLX
VEA
Сравнение TEQLX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.46 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.77 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 10.77 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и VEA
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и VEA
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -60.68% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.63% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -29.71% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -35.73% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -7.20% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -13.39% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и VEA
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.92% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.68% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.67% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.30% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.26% | +0.20% |