PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEQLX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQLX с PGEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, TEQLX returned 37.51% vs -1.66% for PGEIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TEQLX charges 0.19%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у PGEIX с доходностью -5.22%.

TEQLX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
13.91%
С начала года
20.73%
1 год
37.51%
3 года*
20.01%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.08%

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQLX и PGEIX

2026 (YTD)2025
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		20.73%29.41%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%

Correlation

The correlation between TEQLX and PGEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between TEQLX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с TIEIXTEQLX с SCHGTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEMZX

Доходность на риск

TEQLX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQLXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.04

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.20

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.04

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

-0.11

+9.89

TEQLX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PGEIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и PGEIX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PGEIX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQLXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-30.91%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-30.91%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-29.27%

+21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.41%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

11.55%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и PGEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 10.43%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQLXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

12.61%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

36.20%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

37.87%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

35.16%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

35.16%

-17.15%

Сравнение комиссий TEQLX и PGEIX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и PGEIX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.34%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TEQLX and PGEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to TEQLX (10.43%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs PGEIX's -30.91%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQLX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор