PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQLX с PGEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, TEQLX returned 56.15% vs 11.27% for PGEIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQLX charges 0.19%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у PGEIX с доходностью 4.01%.

TEQLX

1 день
-0.71%
1 месяц
8.36%
С начала года
29.20%
6 месяцев
32.06%
1 год
56.15%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.56%

PGEIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-19.61%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.47%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQLX и PGEIX

2026 (YTD)2025
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		29.20%29.18%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		4.01%16.07%

Correlation

The correlation between TEQLX and PGEIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between TEQLX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGX

Доходность на риск

TEQLX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.40

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
0.68

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

0.46

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

1.77

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PGEIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXPGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.40

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и PGEIX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PGEIX в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQLXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-29.87%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-29.87%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-22.38%

+21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-4.10%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и PGEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 7.82%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQLXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

27.05%

-19.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

32.22%

-16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

34.09%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

32.98%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

32.98%

-15.30%

Сравнение комиссий TEQLX и PGEIX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и PGEIX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.19%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TEQLX and PGEIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (27.05%) compared to TEQLX (7.82%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs PGEIX's -29.87%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQLX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор