PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с DFCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQLX показывает доходность 2.92%, а DFCEX немного выше – 3.00%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 7.93% против 8.85% соответственно.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий TEQLX и DFCEX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.08

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.68

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.38

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.03

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между TEQLX и DFCEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и DFCEX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и DFCEX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-64.58%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.12%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-30.05%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-42.33%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-10.29%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-12.70%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и DFCEX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.56%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.90%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.22%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.35%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.77%

+1.69%