PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEQI returned 22.45% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и VMAX

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%13.14%5.34%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between TEQI and VMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between TEQI and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и VMAX

Секторы
TEQI
VMAX

Финансовые услуги

19.8%
32.4%

Технологии

15.2%
13.3%

Здравоохранение

12.6%
11.1%

Промышленность

12.1%
5.5%

Энергетика

10.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.7%

Коммунальные услуги

6.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.7%

Недвижимость

3.3%
4.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
VMAX
32.4%

Технологии

TEQI
15.2%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
VMAX
11.1%

Промышленность

TEQI
12.1%
VMAX
5.5%

Энергетика

TEQI
10.2%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
VMAX
3.7%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
VMAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
VMAX
3.7%

Недвижимость

TEQI
3.3%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

TEQI vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQIVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.44

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.32

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.08

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

21.32

-10.20

TEQI vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и VMAX

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-19.05%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.93%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.52%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.40%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и VMAX

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.22%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.83%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.29%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.39%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.39%

-0.30%

Сравнение комиссий TEQI и VMAX

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и VMAX

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and VMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (3.41%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 22.45% for TEQI. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 22.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.51% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Hartford. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор