Сравнение TEQI с TBUX

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQI и TBUX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TBUX.

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.