PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. TEQI is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 10.89%/yr for SPYV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%14.04%

Correlation

The correlation between TEQI and SPYV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between TEQI and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и SPYV

Секторы
TEQI
SPYV

Финансовые услуги

20.3%
14.7%

Здравоохранение

12.9%
11.6%

Промышленность

12.4%
10.6%

Технологии

12.3%
21.2%

Энергетика

11.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.2%

Коммунальные услуги

6.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.9%

Недвижимость

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
SPYV
11.6%

Промышленность

TEQI
12.4%
SPYV
10.6%

Технологии

TEQI
12.3%
SPYV
21.2%

Энергетика

TEQI
11.0%
SPYV
7.4%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
SPYV
4.4%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
SPYV
10.9%

Недвижимость

TEQI
3.3%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

TEQI vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQISPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.31

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.67

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

14.06

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQISPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.43

+0.57

Просадки

Сравнение просадок TEQI и SPYV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQISPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-58.45%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.22%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-17.54%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-17.89%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-8.72%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и SPYV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQISPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.09%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.87%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.40%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.94%

-1.82%

Сравнение комиссий TEQI и SPYV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и SPYV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TEQI and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.89% vs 9.28% for TEQI. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.89% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.53% for TEQI.

TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор