PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TEQI is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 10.67%/yr for IUSV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%14.71%

Correlation

The correlation between TEQI and IUSV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between TEQI and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и IUSV

Секторы
TEQI
IUSV

Финансовые услуги

20.3%
15.0%

Здравоохранение

12.9%
11.0%

Промышленность

12.4%
11.2%

Технологии

12.3%
20.8%

Энергетика

11.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.8%

Коммунальные услуги

6.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.1%

Недвижимость

3.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.6%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
IUSV
15.0%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
IUSV
11.0%

Промышленность

TEQI
12.4%
IUSV
11.2%

Технологии

TEQI
12.3%
IUSV
20.8%

Энергетика

TEQI
11.0%
IUSV
7.2%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
IUSV
8.8%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
IUSV
4.3%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
IUSV
11.1%

Недвижимость

TEQI
3.3%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

TEQI vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.20

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.59

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

13.74

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.60

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TEQI и IUSV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-56.88%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.36%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-17.76%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-17.95%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.29%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и IUSV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.13%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.19%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.00%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.56%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.07%

-1.95%

Сравнение комиссий TEQI и IUSV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и IUSV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TEQI and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs IUSV's -56.88%.

On 5-year performance, IUSV leads with 10.67% vs 9.28% for TEQI. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSV has performed better with a 10.67% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.53% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор