Сравнение TEQI с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
TEQI и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и IUSV
TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
TEQI vs. IUSV — Ранг доходности на риск
TEQI
IUSV
Сравнение TEQI c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 4.98 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и IUSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и IUSV
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и IUSV
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -56.88% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.13% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -17.95% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.51% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.33% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.61% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и IUSV
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.79% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.86% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.79% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.67% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.60% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.08% | -1.84% |