PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TEQI is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 11.63%/yr for ILCV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.79%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%13.83%

Correlation

The correlation between TEQI and ILCV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between TEQI and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и ILCV

Секторы
TEQI
ILCV

Финансовые услуги

20.3%
16.5%

Здравоохранение

12.9%
11.5%

Промышленность

12.4%
8.8%

Технологии

12.3%
23.8%

Энергетика

11.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.6%

Коммунальные услуги

6.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.5%

Недвижимость

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
ILCV
11.5%

Промышленность

TEQI
12.4%
ILCV
8.8%

Технологии

TEQI
12.3%
ILCV
23.8%

Энергетика

TEQI
11.0%
ILCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
ILCV
7.6%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
ILCV
3.5%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
ILCV
9.5%

Недвижимость

TEQI
3.3%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

TEQI vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.89

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.07

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.34

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

17.95

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.46

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TEQI и ILCV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-58.63%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.55%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-14.95%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.58%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-9.32%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.58%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и ILCV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.06%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.03%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.85%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.22%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.66%

-1.54%

Сравнение комиссий TEQI и ILCV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и ILCV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and ILCV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.63% vs 9.28% for TEQI. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.63% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

ILCV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.53% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор