PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

TEQI и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий TEQI и ILCV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

TEQI vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.11

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.60

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.69

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.44

+0.44

Корреляция

Корреляция между TEQI и ILCV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и ILCV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и ILCV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-58.63%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.82%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.58%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.51%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.39%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и ILCV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.79% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.65%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.28%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.25%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.68%

-1.44%