PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с DLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TEQI is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 10.11%/yr vs 12.41%/yr for DLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.07%.

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%17.95%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%12.00%

Correlation

The correlation between TEQI and DLN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between TEQI and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и DLN

Секторы
TEQI
DLN

Финансовые услуги

19.8%
17.4%

Технологии

15.2%
22.8%

Здравоохранение

12.6%
12.6%

Промышленность

12.1%
7.8%

Энергетика

10.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.9%

Коммунальные услуги

6.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.9%

Недвижимость

3.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
DLN
17.4%

Технологии

TEQI
15.2%
DLN
22.8%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
DLN
12.6%

Промышленность

TEQI
12.1%
DLN
7.8%

Энергетика

TEQI
10.2%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
DLN
7.5%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
DLN
8.9%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
DLN
5.5%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
DLN
4.9%

Недвижимость

TEQI
3.3%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

TEQI vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQIDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.37

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.49

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

14.59

-3.47

TEQI vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и DLN

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-57.84%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.10%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-13.71%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.26%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.01%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.50%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и DLN

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.71%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.97%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

9.00%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.26%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.14%

-1.05%

Сравнение комиссий TEQI и DLN

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и DLN

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and DLN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (3.41%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.41% vs 10.11% for TEQI. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.41% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.51% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор