PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQAX с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TEQAX returned 11.86%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQAX charges 1.16%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.33% соответственно.

TEQAX

1 день
0.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.24%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.86%

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQAX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		13.13%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between TEQAX and SWISX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.70

Over the past year, TEQAX and SWISX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с PRBLXTEQAX с STAGTEQAX с VTTEQAX с HFCGXTEQAX с SWPPXTEQAX с WIEFX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

TEQAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQAXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.41

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.03

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.88

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

7.06

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQAX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQAXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и SWISX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQAXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-60.65%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.39%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.68%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-29.42%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-33.83%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-14.81%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и SWISX

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQAXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.69%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.35%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.18%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.28%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.88%

+1.29%

Сравнение комиссий TEQAX и SWISX

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и SWISX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.89%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEQAX and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEQAX has higher volatility (5.25%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs SWISX's -60.65%.

TEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQAX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор