Сравнение TEQAX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQAX или SWISX.
Основные характеристики
| TEQAX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 25.59% | 17.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 6.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 13.55 | 9.17 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.94% |
| Макс. просадка | -72.10% | -60.65% |
| Текущая просадка | -5.16% | -6.25% |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и SWISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и SWISX
С начала года, TEQAX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и SWISX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEQAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и SWISX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SWISX в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 1.32% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 2.25% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% | 20.19% | 9.28% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.09% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и SWISX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и SWISX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 2.99% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.