Сравнение TEQAX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и SAGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и SAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQAX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции SAGWX немного впереди с 10.93%.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и SAGWX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.
Доходность на риск
TEQAX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск
TEQAX
SAGWX
Сравнение TEQAX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | SAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.65 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и SAGWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и SAGWX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и SAGWX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и SAGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -51.87% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.16% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -37.07% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -41.75% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.62% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -8.91% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и SAGWX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.09% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.14% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 20.47% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.89% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.64% | -4.58% |