Сравнение TEQAX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.22% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и IVFIX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
TEQAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
TEQAX
IVFIX
Сравнение TEQAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.12 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.75 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.40 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 18.54 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.12 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и IVFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и IVFIX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и IVFIX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -51.49% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -8.47% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -21.29% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -33.46% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -5.22% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.69% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.01% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и IVFIX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.59% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.19% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 14.67% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.97% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.74% | +3.32% |