PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с ULPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 31.02%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 55.40%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции ULPIX по среднегодовой доходности: 31.02% против 22.78% соответственно.

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between TEPIX and ULPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between TEPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

TEPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.20

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.82

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.85

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

12.53

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.20

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и ULPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-89.68%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-18.30%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.97%

-36.59%

-48.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-46.92%

-38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-59.41%

-25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.35%

-1.46%

-52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-33.83%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

4.16%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и ULPIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.80%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

17.95%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

23.74%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

33.92%

+111.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.49%

35.44%

+70.05%

Сравнение комиссий TEPIX и ULPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и ULPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and ULPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs ULPIX's -89.68%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор