Сравнение TEPIX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции ULPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 19.67% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и ULPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
TEPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
ULPIX
Сравнение TEPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.71 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.03 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и ULPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и ULPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ULPIX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и ULPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -89.68% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -23.37% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -46.92% | -38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -59.41% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -13.54% | -60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -34.03% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 5.42% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и ULPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 10.64% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 19.05% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 36.79% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 33.93% | +111.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 35.41% | +70.01% |