Сравнение TEPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 47.39% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и DXNLX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
TEPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
TEPIX
DXNLX
Сравнение TEPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.63 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.71 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и DXNLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и DXNLX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и DXNLX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -43.77% | -45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -15.93% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -43.77% | -41.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -12.25% | -62.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -8.83% | -40.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.55% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и DXNLX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 8.28% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 16.13% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 28.24% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 28.28% | +116.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 28.97% | +76.45% |