Сравнение TEPIX с DXKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и DXKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 23.33% против 2.23% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и DXKSX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Доходность на риск
TEPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
TEPIX
DXKSX
Сравнение TEPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.31 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.37 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.66 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.31 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.40 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и DXKSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и DXKSX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DXKSX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и DXKSX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и DXKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -85.78% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -6.43% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -14.02% | -70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -36.52% | -48.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -74.41% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -61.21% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.63% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и DXKSX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 3.15% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 5.58% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 9.35% | +31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 13.86% | +131.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 12.58% | +92.84% |