PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.51% против 12.07% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий TEPAX и AWSHX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.86

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.34

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.35

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.00

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.86

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Корреляция

Корреляция между TEPAX и AWSHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и AWSHX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и AWSHX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-53.95%

+46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-10.37%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-18.64%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-34.65%

+27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.35%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-6.43%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.32%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.41%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

8.28%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

15.30%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

14.12%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

16.33%

-14.27%