Сравнение TENB с ZS
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs -6.15%/yr for ZS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -39.86%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -39.86%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENB и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -26.64% |
ZS Zscaler, Inc. | -39.86% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | -1.16% |
Correlation
The correlation between TENB and ZS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between TENB and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
ZS:
$21.74B
TENB:
-$0.10
ZS:
-$0.49
TENB:
3.42
ZS:
6.77
TENB:
13.89
ZS:
9.19
TENB:
$1.02B
ZS:
$3.17B
TENB:
$799.18M
ZS:
$2.43B
TENB:
$101.15M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. ZS — Ранг доходности на риск
TENB
ZS
Сравнение TENB c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.84 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.53 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.93 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и ZS
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -76.41% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -64.89% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -64.89% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -76.41% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | -63.32% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -32.60% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 35.64% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и ZS
Текущая волатильность для Tenable Holdings, Inc. (TENB) составляет 18.42%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 45.55%. Это указывает на то, что TENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 45.55% | -27.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 57.24% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 58.55% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 56.10% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 58.44% | -10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и ZS
Ни TENB, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и ZS
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and ZS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.55%) compared to TENB (18.42%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs ZS's -76.41%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор