Сравнение TENB с FTNT
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -8.57%/yr vs 24.58%/yr for FTNT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 82.95%.
TENB
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 82.95%
- 6 месяцев
- 78.96%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 36.69%
Сравнение доходности по годам TENB и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 18.66% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
FTNT Fortinet, Inc. | 82.95% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 2.92% |
Correlation
The correlation between TENB and FTNT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between TENB and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.29B
FTNT:
$107.91B
TENB:
-$0.10
FTNT:
$2.58
TENB:
3.26
FTNT:
15.51
TENB:
13.24
FTNT:
109.04
TENB:
$1.02B
FTNT:
$7.11B
TENB:
$799.18M
FTNT:
$5.74B
TENB:
$101.15M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. FTNT — Ранг доходности на риск
TENB
FTNT
Сравнение TENB c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENB | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.27 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.86 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENB и FTNT
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -51.20% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -30.90% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -38.32% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -38.32% | -36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -2.93% | -52.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -16.20% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 21.07% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и FTNT
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 13.36% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 31.78% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 45.18% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.45% | 43.98% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 40.83% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и FTNT
Ни TENB, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и FTNT
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and FTNT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (16.91%) compared to FTNT (13.36%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор