Сравнение TENB с FTNT
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs 27.54%/yr for FTNT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам TENB и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -26.64% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 2.71% |
Correlation
The correlation between TENB and FTNT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between TENB and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
FTNT:
$111.17B
TENB:
-$0.10
FTNT:
$2.58
TENB:
3.42
FTNT:
15.98
TENB:
13.89
FTNT:
112.33
TENB:
$1.02B
FTNT:
$7.11B
TENB:
$799.18M
FTNT:
$5.74B
TENB:
$101.15M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. FTNT — Ранг доходности на риск
TENB
FTNT
Сравнение TENB c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.54 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.25 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.06 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.63 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.76 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и FTNT
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -51.20% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -30.90% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -38.32% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -38.32% | -36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | 0.00% | -53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -16.24% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 21.06% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и FTNT
Текущая волатильность для Tenable Holdings, Inc. (TENB) составляет 18.42%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что TENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 20.57% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 31.63% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 44.85% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 43.87% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 40.83% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и FTNT
Ни TENB, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и FTNT
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and FTNT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.57%) compared to TENB (18.42%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор