Сравнение TENB с QLYS
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs 2.20%/yr for QLYS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -16.08%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
QLYS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 21.04%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -25.47%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам TENB и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -26.64% |
QLYS Qualys, Inc. | -16.08% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | -21.41% |
Correlation
The correlation between TENB and QLYS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between TENB and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
QLYS:
$3.98B
TENB:
-$0.10
QLYS:
$5.57
TENB:
3.42
QLYS:
5.89
TENB:
13.89
QLYS:
6.98
TENB:
$1.02B
QLYS:
$684.86M
TENB:
$799.18M
QLYS:
$569.03M
TENB:
$101.15M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. QLYS — Ранг доходности на риск
TENB
QLYS
Сравнение TENB c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.39 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.81 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и QLYS
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -68.48% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -50.46% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -62.99% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -62.99% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | -45.83% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -20.85% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 23.94% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и QLYS
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 15.85% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 36.70% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 45.47% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 39.93% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 39.08% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и QLYS
Ни TENB, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и QLYS
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and QLYS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (18.42%) compared to QLYS (15.85%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs QLYS's -68.48%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор