Сравнение TENB с QLYS
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -8.57%/yr vs 2.58%/yr for QLYS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -13.21%.
TENB
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам TENB и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 18.66% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | -22.79% |
Correlation
The correlation between TENB and QLYS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between TENB and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.29B
QLYS:
$4.12B
TENB:
-$0.10
QLYS:
$5.57
TENB:
3.26
QLYS:
6.09
TENB:
13.24
QLYS:
7.22
TENB:
$1.02B
QLYS:
$684.86M
TENB:
$799.18M
QLYS:
$569.03M
TENB:
$101.15M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. QLYS — Ранг доходности на риск
TENB
QLYS
Сравнение TENB c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENB | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.35 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.71 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENB и QLYS
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -68.48% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -50.46% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -62.99% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -62.99% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -43.98% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -20.93% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 24.73% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и QLYS
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 12.44% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 36.63% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 45.57% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.45% | 39.94% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 39.07% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и QLYS
Ни TENB, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и QLYS
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and QLYS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (16.91%) compared to QLYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs QLYS's -68.48%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор