Сравнение TENB с CRWD
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENB и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | -8.79% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between TENB and CRWD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between TENB and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
CRWD:
$185.44B
TENB:
-$0.10
CRWD:
-$0.02
TENB:
3.42
CRWD:
35.90
TENB:
13.89
CRWD:
40.02
TENB:
$1.02B
CRWD:
$5.09B
TENB:
$799.18M
CRWD:
$3.82B
TENB:
$101.15M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. CRWD — Ранг доходности на риск
TENB
CRWD
Сравнение TENB c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.52 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.49 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.27 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.78 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и CRWD
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -67.69% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -37.18% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -44.44% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -67.69% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | -8.06% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -23.65% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 16.13% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и CRWD
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 16.51% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 36.36% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 44.80% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 50.72% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 55.95% | -8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и CRWD
Ни TENB, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и CRWD
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and CRWD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (18.42%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор