Сравнение TENB с MSFT
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -8.57%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TENB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
TENB
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам TENB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 18.66% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -7.61% |
Correlation
The correlation between TENB and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.29B
MSFT:
$2.72T
TENB:
-$0.10
MSFT:
$16.79
TENB:
3.26
MSFT:
8.56
TENB:
13.24
MSFT:
6.57
TENB:
$1.02B
MSFT:
$318.27B
TENB:
$799.18M
MSFT:
$217.41B
TENB:
$101.15M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TENB
MSFT
Сравнение TENB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.74 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.45 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENB и MSFT
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -69.38% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -33.91% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -33.91% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -37.15% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -32.15% | -23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -21.79% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 17.20% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и MSFT
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 11.47% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 23.03% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 26.05% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.45% | 26.81% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 27.09% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и MSFT
TENB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и MSFT
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (16.91%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs MSFT's -69.38%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор