Сравнение TENB с MSFT
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TENB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам TENB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -26.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -6.59% |
Correlation
The correlation between TENB and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between TENB and MSFT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
MSFT:
$3.19T
TENB:
-$0.10
MSFT:
$16.79
TENB:
3.42
MSFT:
10.03
TENB:
13.89
MSFT:
7.69
TENB:
$1.02B
MSFT:
$318.27B
TENB:
$799.18M
MSFT:
$217.41B
TENB:
$101.15M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TENB
MSFT
Сравнение TENB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.21 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.75 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и MSFT
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -69.38% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -33.91% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -33.91% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -37.15% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | -20.53% | -32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -21.78% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 16.00% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и MSFT
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 9.93% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 22.32% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 25.12% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 26.61% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 27.03% | +20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и MSFT
TENB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и MSFT
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (18.42%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs MSFT's -69.38%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор