Сравнение TENB с CHKP
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs 2.61%/yr for CHKP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TENB и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.46%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам TENB и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -26.64% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -12.02% |
Correlation
The correlation between TENB and CHKP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between TENB and CHKP shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
CHKP:
$14.48B
TENB:
-$0.10
CHKP:
$9.74
TENB:
3.42
CHKP:
5.38
TENB:
13.89
CHKP:
5.14
TENB:
$1.02B
CHKP:
$2.76B
TENB:
$799.18M
CHKP:
$2.34B
TENB:
$101.15M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. CHKP — Ранг доходности на риск
TENB
CHKP
Сравнение TENB c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.79 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.79 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.57 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.08 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и CHKP
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -89.31% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -51.83% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -51.83% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -51.83% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | -41.55% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -41.58% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 26.12% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и CHKP
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 9.61% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 32.44% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 37.93% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 27.58% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 26.03% | +21.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и CHKP
Ни TENB, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и CHKP
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and CHKP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (18.42%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs CHKP's -89.31%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор