PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.08% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий TEMZX и SFENX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.86

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.45

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.27

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.76

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.86

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между TEMZX и SFENX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и SFENX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и SFENX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-47.19%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.41%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.26%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-39.59%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.03%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-13.00%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и SFENX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.46%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.50%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.37%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.99%

-2.82%