PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMZX с EAEMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEMZX (Templeton Emerging Markets Small Cap Fund) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEMZX returned 7.39%/yr vs 7.10%/yr for EAEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMZX charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 9.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEMZX имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции EAEMX немного отстают с 7.10%.

TEMZX

1 день
-3.05%
1 месяц
2.43%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.09%
1 год
13.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.39%

EAEMX

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.61%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.25%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMZX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		11.02%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		9.13%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between TEMZX and EAEMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.77

The correlation between TEMZX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с FSSGXTEMZX с SCHETEMZX с EMPTXTEMZX с EFEIXTEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с DRESX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMX

Доходность на риск

TEMZX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMZXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.17

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.91

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.75

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

9.88

-4.45

TEMZX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и EAEMX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMZXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-62.70%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.90%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-11.74%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.73%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-44.16%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-13.45%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и EAEMX

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMZXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.68%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.11%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.57%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

11.81%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.41%

+0.99%

Сравнение комиссий TEMZX и EAEMX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и EAEMX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EAEMX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.59%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.25%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TEMZX and EAEMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMZX has higher volatility (6.90%) compared to EAEMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, TEMZX dropped -69.98% vs EAEMX's -62.70%.

EAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMZX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор