Сравнение TEMZX с DWGAX
TEMZX (Templeton Emerging Markets Small Cap Fund) and DWGAX (American Funds Developing World Growth and Income Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEMZX returned 7.72%/yr vs 8.59%/yr for DWGAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMZX charges 1.50%/yr vs 1.23%/yr for DWGAX.
Доходность
Сравнение доходности TEMZX и DWGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMZX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у DWGAX с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям DWGAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.59% соответственно.
TEMZX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.72%
DWGAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам TEMZX и DWGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 14.51% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 22.16% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
Correlation
The correlation between TEMZX and DWGAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between TEMZX and DWGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMZX vs. DWGAX — Ранг доходности на риск
TEMZX
DWGAX
Сравнение TEMZX c DWGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMZX | DWGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.34 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 12.41 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMZX и DWGAX
Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки DWGAX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и DWGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMZX | DWGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -38.71% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -13.26% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -14.68% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -38.06% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -38.71% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -13.87% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.57% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMZX и DWGAX
Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 6.03%, в то время как у American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMZX | DWGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 8.14% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 14.81% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 16.97% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.59% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 16.60% | -2.19% |
Сравнение комиссий TEMZX и DWGAX
TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DWGAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMZX и DWGAX
Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DWGAX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.30% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.21% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TEMZX and DWGAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWGAX has higher volatility (8.14%) compared to TEMZX (6.03%). In terms of maximum drawdown, TEMZX dropped -69.98% vs DWGAX's -38.71%.
DWGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMZX и DWGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор