PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с DWGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с DWGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и DWGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и DWGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DWGAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям DWGAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.47% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX

Сравнение комиссий TEMZX и DWGAX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DWGAX в 1.23%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. DWGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c DWGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXDWGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.81

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.15

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

8.65

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. DWGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DWGAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и DWGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXDWGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между TEMZX и DWGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и DWGAX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DWGAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и DWGAX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки DWGAX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и DWGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXDWGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-38.71%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.26%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-38.35%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-38.71%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.87%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-14.08%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и DWGAX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXDWGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.17%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.49%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.29%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.95%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.30%

-2.13%