PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DFETX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям DFETX по среднегодовой доходности: 6.12% против 8.91% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX

Сравнение комиссий TEMZX и DFETX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

TEMZX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.14

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.77

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.52

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.68

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFETX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.14

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между TEMZX и DFETX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и DFETX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFETX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и DFETX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-62.33%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.84%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-31.80%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-40.20%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-10.65%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-15.76%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.34%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и DFETX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.56%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.06%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.39%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.32%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.40%

-2.23%