Сравнение TEMT с TSLQ
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -55.30% vs -59.82% for TSLQ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -40.84% | -49.34% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -67.64% |
Correlation
The correlation between TEMT and TSLQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TEMT
TSLQ
Сравнение TEMT c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.87 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.09 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и TSLQ
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -98.73% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -69.32% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -98.49% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -68.10% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 54.82% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и TSLQ
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 34.22% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | 62.84% | +33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.64% | 89.43% | +42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.08% | 94.77% | +42.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.08% | 94.77% | +42.31% |
Сравнение комиссий TEMT и TSLQ
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и TSLQ
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, что больше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and TSLQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (41.48%) compared to TSLQ (34.22%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TEMT leads with -55.30% vs -59.82% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEMT has performed better with a -55.30% return vs -59.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 10.41% for TSLQ.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.17% for TSLQ.
TEMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор