Сравнение TEMT с SPUU
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. TEMT is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 39.60% for SPUU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам TEMT и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 33.53% |
Correlation
The correlation between TEMT and SPUU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TEMT
SPUU
Сравнение TEMT c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.19 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.22 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и SPUU
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -59.35% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -18.19% | -68.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -6.69% | -74.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -9.48% | -41.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 4.31% | +55.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и SPUU
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 9.51% | +42.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 19.81% | +74.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 25.05% | +105.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 33.67% | +103.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 35.79% | +101.27% |
Сравнение комиссий TEMT и SPUU
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и SPUU
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and SPUU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -60.64% for TEMT. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 1.39% for SPUU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор