Сравнение TEMT с FAAR
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 28.64% for FAAR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам TEMT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 11.93% |
Correlation
The correlation between TEMT and FAAR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TEMT
FAAR
Сравнение TEMT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.76 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 14.47 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и FAAR
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -18.03% | -69.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -7.66% | -79.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -7.18% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -7.82% | -42.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 1.98% | +58.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и FAAR
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 2.85% | +49.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 9.79% | +84.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 13.22% | +117.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 12.97% | +124.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 11.54% | +125.52% |
Сравнение комиссий TEMT и FAAR
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и FAAR
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности FAAR в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and FAAR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.64% vs -60.64% for TEMT. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.64% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 10.25% for FAAR.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор