Сравнение TEMT с FAAR
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -65.86% vs 40.73% for FAAR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам TEMT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -51.84% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 11.35% |
Correlation
The correlation between TEMT and FAAR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TEMT
FAAR
Сравнение TEMT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.44 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 23.64 | -24.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 3.04 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.45 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и FAAR
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -18.03% | -69.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -4.85% | -82.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -1.11% | -83.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -7.85% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | 1.73% | +55.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и FAAR
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 33.66% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | 2.44% | +31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.84% | 9.72% | +75.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.64% | 13.48% | +112.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.15% | 13.02% | +121.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.15% | 11.51% | +122.64% |
Сравнение комиссий TEMT и FAAR
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и FAAR
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, что больше доходности FAAR в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and FAAR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (33.66%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs -65.86% for TEMT. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 9.15% for FAAR.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор