Сравнение TEMT с DBE
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TEMT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TEMT returned -55.30% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TEMT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -40.84% | -49.34% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | 1.49% |
Correlation
The correlation between TEMT and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. DBE — Ранг доходности на риск
TEMT
DBE
Сравнение TEMT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.34 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.00 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и DBE
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -86.69% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -24.72% | -62.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -36.07% | -46.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -57.19% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 8.26% | +54.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и DBE
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 11.68% | +29.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | 32.70% | +63.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.64% | 35.99% | +95.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.08% | 29.88% | +107.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.08% | 28.39% | +108.69% |
Сравнение комиссий TEMT и DBE
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и DBE
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (41.48%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -55.30% for TEMT. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -55.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 2.29% for DBE.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор