PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TEMP is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.84%

Correlation

The correlation between TEMP and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TEMP and VOO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и VOO

Секторы
TEMP
VOO

Промышленность

58.3%
8.3%

Коммунальные услуги

18.8%
2.4%

Технологии

13.7%
35.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.2%

Финансовые услуги

2.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

TEMP
58.3%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
VOO
2.4%

Технологии

TEMP
13.7%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

VOO
4.9%

Энергетика

TEMP

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

TEMP

-

VOO
8.5%

Недвижимость

TEMP

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPITEMP с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TEMP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Сравнение комиссий TEMP и VOO

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и VOO

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор