PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. TEMP is actively managed, while IFRA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%4.59%

Correlation

The correlation between TEMP and IFRA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between TEMP and IFRA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и IFRA

Секторы
TEMP
IFRA

Промышленность

58.3%
39.4%

Коммунальные услуги

18.8%
37.7%

Технологии

13.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%
14.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.0%

Финансовые услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TEMP
58.3%
IFRA
39.4%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
IFRA
37.7%

Технологии

TEMP
13.7%
IFRA

-

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
IFRA
14.7%

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
IFRA
0.0%

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

TEMP

-

IFRA

-

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

IFRA
0.0%

Энергетика

TEMP

-

IFRA
7.9%

Здравоохранение

TEMP

-

IFRA

-

Недвижимость

TEMP

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPITEMP с JEPQ
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

TEMP vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.64

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и IFRA

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и IFRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.37%

—

Сравнение комиссий TEMP и IFRA

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и IFRA

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and IFRA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

IFRA has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while IFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.30% for IFRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор