PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TEMP is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%2.86%

Correlation

The correlation between TEMP and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TEMP and SPY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и SPY

Секторы
TEMP
SPY

Промышленность

58.3%
7.8%

Коммунальные услуги

18.8%
2.4%

Технологии

13.7%
35.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.3%

Финансовые услуги

2.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

TEMP
58.3%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
SPY
2.4%

Технологии

TEMP
13.7%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

SPY
4.8%

Энергетика

TEMP

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

TEMP

-

SPY
8.4%

Недвижимость

TEMP

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPITEMP с JEPQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TEMP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий TEMP и SPY

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и SPY

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор