PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с GII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. TEMP is actively managed, while GII is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и GII

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%3.64%

Correlation

The correlation between TEMP and GII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TEMP and GII has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и GII

Секторы
TEMP
GII

Промышленность

58.3%
27.1%

Коммунальные услуги

18.8%
26.5%

Технологии

13.7%
2.5%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

2.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

21.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

TEMP
58.3%
GII
27.1%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
GII
26.5%

Технологии

TEMP
13.7%
GII
2.5%

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
GII

-

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
GII

-

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
GII
4.5%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

GII
0.3%

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

GII

-

Энергетика

TEMP

-

GII
21.5%

Здравоохранение

TEMP

-

GII

-

Недвижимость

TEMP

-

GII
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GABFTEMP с JEPITEMP с JEPQ
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

TEMP vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и GII

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и GII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий TEMP и GII

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и GII

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and GII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while GII is Utilities Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.40% for GII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор